вывод по итогам поста Ради любопытства


предположим робот — продается!

Алгоритм его будет работать для каждого пользователя одинаково!

Если одновременно будет торговать хотя бы 100 человек!, точка входа — выхода, откуда такая ликвидность в моменте??

вывод: какой смысл продавать то что и так приносит прибыль, тем более заведомо быть уверенным что в моменте ликвидности просто не хватит что бы обеспечить всех владельцев таких роботов

вывод 2 в моменте можно использовать алгоритмический набор позиций и проблема с ликвидность отчасти может быть решена.
( но   диапазон работы алгоритмического набора позиции  именно такой ТС  очень ограничен и вероятность того что именно крупный объем попадет в это диапазон ничтожна)
хрен с ним диапазон точки входа еще можно «растянуть» и во времени и волатильности, но точка выхода, она практически идентична точке очередного входа, и если  100 роботов начнут   в моменте и ограниченном диапазоне  «бодаться» между собой  что бы скинуть объем ни к чему хорошему это не приведет

( Читать дальше )

например:

Алгоритмическая система базируется на работе цикличности при построении паттерна во времени

необходимые условия

  — описать характеристики ценовых моделей которые должен торговать робот

— описать последовательность совершения сделок при формировании ценового паттерна (описание включает в себя как трендовые, так и флетовые движения)

— ориентировать робота в каких именно  временных зонах и какие именно торговые операции он должен совершать в той или иной временной зоне




 прописать лот которым он должен торговать и при желании добавить функцию рефинансировать торговые операции.

далее,

выбрать точку отсчета и до тех пор пока точка отсчета не совпадет с зоной от которой необходимо начать работать, робот будет находиться в ожидании

поскольку робот привязан именно к графическим построениям ,  история в терминале ограничена то необходимо ограничить  работу робота во времени

( Читать дальше )

Продолжим тему «Ради любопытства, что происходит с мозгами пользователей этого сайта?»

В первой части  этой серии постов начал с простого и выяснилось, мне нет ни какого смыслы общаться с теми трейдерами которые пытаются произвести впечатление на этом сайте используя пакет ProfitMaker 

Во второй части из серии этих постов был рассмотрен сложный вариант эффективность и работоспособность моей ТС, как сами понимаете обсуждать эту тему вообще не имеет смысла (идет стрим и там очевидно, вход выход и тд)

Последняя часть этой серии поговорим о смешном

Я давно приучил себя обращать внимание на мелочи, именно из мелочей складывается объективная общая картинка целого.

Приведу простой пример с этого сайта (он как зеркало, для каждого из писателей этого сообщества)

Пришлось «закуситься» с одним очень уважаемым авторитетом этого сайта. 

Весь такой «раскреплённый» после выступления на какой то конференции (кажется смартлаб) залетел на форум и начал продолжать тему, что на рынке трендов не существует!

( Читать дальше )

Один подобный персонаж беспрерывно доказывает свой профессионализм как математика на этом сайте.

Вчера было просто НЕЧТО!

Идея — чистый curve-fitting.

1. Я выкладываю историю актива, скажем, в размере 10000 баров
2. На конкурс принимаются индикаторы длиной до 9999 баров
3. Побеждает тот, чей линейный алго даст наибольший профит


Сurve-fitting  одна из категорий "Задание параметрических моделей и различных опций, подбор параметров и вычисление критериев пригодности приближения"

и 

линейный индикатор!

Глупо спорить что подобный подход к данному вопросу наглядно демонстрирует аналогичный алготрейдер с помпезным названием своей стратегии «Русский Баффет»

Его пила, большая пила и тд (например вчера был жесткий дневной флет на моем стриме)  и тем не менее день закончился в профите
к гадалке ходить не нужно.
Начнем с линейного индикатора, если у трейдера стаж хотя бы чуть больше года и есть хоть капелька мозгов, ему не сложно понять, любой линейный индикатор это просто повторение с небольшой задержкой текущего состояния графика.

( Читать дальше )